Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM에 따르면, 2 가지 최우수 옵션 전략. 많은 독자들이 알고 있듯이, 내가 가장 좋아하는 옵션 전략은 out-of-the-money 매도 신용 스프레드를 판매하는 것입니다. 주식이 정체 상태에 있거나 심지어 완만하게 하락할지라도 우리는 돈을 벌 수 있습니다. 또한 벌거 벗은 채권 대신 풋 스프레드를 팔아 마진 요구량을 제한하면 무역의 수익률이 크게 높아집니다. 두 가지 학술 연구 - 2006 년보다 최근 하나는 2012 년부터 - 풋 - 매도 옵션 전략의 우월성에 대한 제 견해를 말하며, 많은 옵션 전략이 돈을 잃어 버리는 반면 매도는 매수 주식 포트폴리오를 능가하는 몇 가지 옵션 전략 중 하나입니다. 2006 년 이전에 발표 된 결과 및 선행 연구와 일치하여 많은 옵션 포트폴리오는 위험 조정 성과가 벤치 마크 포트폴리오보다 나빴다. 그러나 일부 옵션 포트폴리오는 r 3 개월 옵션을 사용할 경우 OTM, ATM, ITM은 높은 수익률을 나타내고 긍정적 인 비정상 성과를 보입니다. 2 페이지의 27 페이지의 표 2는 벤치 마크 주식 전용 포트폴리오를 능가하는 ISK 조정 성과입니다. 2006 년 연구에서는 수익률이 높은 3 개월 또는 6 개월의 만기 기간을 가진 반품 및 매도 결정의 내림차순으로 옵션 전략을 순위 매김하는 것이 가장 수익성 높은 전략입니다. 고정 된 12 개월 이상 만료시 콜 옵션을 구매하는 것이 가장 수익성이 높습니다. - term 콜 옵션은 무제한의 상승 및 느린 시간 붕괴로부터 이익을 얻습니다. 이 연구는 2 ~ 5 개월 만료로 풋을 팔고 1 년 이상 만료시 LEAP 콜 옵션을 사는 전략을 뒷받침합니다. 아래는 연구의 표본을 추출한 것입니다 2 10 년 및 22 년 보유 기간 동안 3 개월 만료 기간이 고정 된 옵션에 대해서는 2를 지불해야합니다. 연간 환급 10 년 보유 기간. ost 수익성있는 옵션 전략 그러나 나는 조금 놀랐다. 돈 매각이 최고의 전략이라고 연구가 끔찍하게 곰 같은 2008-09 년 주식 시장 기간을 포함하지 않기 때문에 이것은 아마도 연구가 오늘 업데이트되면, 나는 매도했다. 돈 벌기는 최고의 옵션 전략이 될 것입니다. 공개 (Disclosure) 언급 된 주식에는 아무런 직책도없고 다음 72 시간 이내에 직책을 시작할 계획이 없습니다. 전체 기사 읽기. 이 기사는 프로 회원 전용입니다. 이 기사에 대한 액세스 권한과 200,000의 독점적 인 PRO 기사 15,000 개를 얻으십시오. PRO에 업그레이드하는 것이 좋습니다. Book은 PRO 계정 관리자에게 약속이 맞는지 확인하기 위해 적합합니다. 예, 관심이 있습니다. 짧은 판매. 짧은 판매 중단. 다음과 같은 짧은 판매 사례를 고려하십시오. 상인은 50을 거래하는 주식 SS가 가격이 하락할 것이므로 100 개의 주식을 빌려서 판매 할 것이라고 생각합니다. 상인은 자신이 소유하지 않은 것을 팔았으므로 이제 SS의 100 주를 줄였습니다 ~ 안에 첫 번째 장소 주주가 어느 시점에서 다시 요구할 수있는 주식을 빌려주는 경우에만 단기 매매가 가능했습니다. 일주일 후 SS는 분기 실적이 좋지 않다고보고하고 주식은 45로 하락합니다. 쇼트 포지션을 결정하고, 오픈 마켓에서 45에서 SS의 100 주를 구매하여 차입 된 주식을 대체합니다. 수수료와 이익을 제외한 단기 매매의 이익은 500입니다. 45에 그러나 그것을 남겨두고 더 가격 하락에 투자하기 위하여 꺼려는 것을 결정하는 지금, 경쟁자 회사는 그것의 더 낮은 평가 때문에 SS를 취득하기 위하여 안으로 습격하고 주 당 65에 SS에 대한 인수 제안을 발표한다고 상인이 주가가 65로 매도 포지션을 상회 할 경우 단기 매매 손실은 주당 15 원 또는 1,500 원이 될 것입니다. 주가가 상당히 높은 가격으로 다시 매수 되었기 때문에 주가가 많이 매도 된 것을 추적하는 데 사용 된 두 가지 메트릭스는 짧습니다 이자 및 단기 금리 SIR 단기 금리는 총 판매 주식수의 비중을 의미하며, SIR은 총 매도 주식수를 주식 평균 일일 거래량으로 나눈 값입니다. 주식 비정상적으로 높은 단기 이자율을 지니고 있으며 SIR은 단기 물가 상승의 위험에 처할 수 있습니다. 이는 상승 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 이것은 단기 매매자가 직면해야하는 일정한 위험입니다. 가출 성 손실의 위험성 외에 단기 매매자도 있습니다 주식 부족으로 인해 지불 될 수있는 배당금에 대한 훅 또한, 과도하게 단락 된 주식의 경우 매수의 위험이 있습니다. 이는 주식이 지나치게 높으면 중개가 언제든지 짧은 포지션을 마감 할 수 있다는 사실을 의미합니다 빌려 가기가 어렵고 주식의 대출 기관은 그것을 요구하고있다. 단기 매도가 종종 비방 받고 짧은 매도인은 무자비한 경영자로 간주되어 회사를 파괴 하겠지만, 현실은 공매도가 유동성을 제공한다는 것이다 과대 광고 및 지나친 낙관주의에 대해 엄청나게 높은 수준으로 주식이 입찰되는 것을 방지합니다. 곰 급습 및 재고 소진을위한 소문이 불법 인 불법 거래는 불법이며 적절하게 완료되면 단기 매도가 좋은 도구가 될 수 있습니다 단기 매매 개요에 대한 기본 안내서를 읽음으로써 짧은 매매에 대한 지식을 얻으십시오 .10 옵션 전략 알아 두어야 할 점은, 매매자는 옵션 전략으로 얼마나 많은 옵션 전략을 사용할 수 있는지에 대한 거의 또는 전혀 이해하지 않고 옵션 게임으로 뛰어 들기도합니다. 위험을 극대화하고 수익을 극대화하십시오. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 옵션의 유연성과 강력한 기능을 무역 차량으로 활용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고이 슬라이드 쇼를 종합 해 보았습니다. 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 당신을 가리 키십시오. 종종, 상인들은 옵션 전략을 얼마나 제한적으로 사용할 수 있는지에 대한 거의 또는 전혀 이해하지 않고 옵션 게임으로 뛰어갑니다. 리스크를 극대화하고 수익을 극대화하십시오 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 옵션의 융통성과 모든 기능을 무역 차량으로 활용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고이 슬라이드 쇼를 종합 해 보았습니다. 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 당신을 가리 킵니다 .1 Covered Call. 알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본적인 통화 또는 구매 - 쓰기 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 콜 옵션을 작성하거나 판매하십시오. 보유 자산 규모는 콜 옵션의 기초 자산 수와 동일해야합니다. 단기 투자 의견 및 자산에 대한 중립적 인 의견이있는 투자자는 종종이 직위를 사용합니다. 콜 프리미엄 수신을 통해 추가 수익을 창출하거나 기본 자산 가치의 잠재적 하락을 방지하고자합니다. 더 자세한 정보를 얻으려면 하락 시장에 대한 Covered Call Strategies를 읽으십시오 .2 M 결혼 풋 전략에서, 주식과 같은 특정 자산을 구매하거나 현재 소유하고있는 투자자는 동등한 수의 주식에 대해 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 경우이 전략을 사용합니다. 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하기위한 전략이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 하락할 때 마루를 마련합니다. 이 전략을 사용하는 것에 대한 자세한 내용은 기혼자가 보호 관계를 설정 참조하십시오. 황소 통화 스프레드 전략, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매합니다. 두 콜 옵션 모두 동일한 만기 월 및 기본 자산을 가짐이 유형의 수직적 확산 전략은 종종 사용됩니다 투자자가 낙관적이고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 것으로 예상되는 경우 자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spr eads.4 베어 퍼트 스프레드. 베어 퍼트 스프레드 전략은 황소 통화 확산과 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 파업 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 더 낮은 파업에서 동일한 풋의 수를 판매합니다 가격 두 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 만료 날짜가 동일합니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상 할 때 사용됩니다. 제한된 이익과 제한된 손실을 모두 제공합니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 Bear 보급형 단기 판매에 대한 활발한 대안 5 보호용 목 보호 금괴 전략은 돈을 버는 옵션을 구입하고 동시에 통화 옵션을 써서 수행됩니다. 주식과 같은 기본 자산이 전략은 주식의 긴 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 종종 투자자가 사용합니다. 이 방법으로 투자자는 주식을 팔지 않고 이익을 잠글 수 있습니다. e 유형의 전략에 대해서는 보호용 칼라 보호 및 보호용 칼라 작동 방법을 참조하십시오 .6 긴 스트 래들. 긴 스 트래들 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료 날짜가있는 콜 옵션과 풋 옵션을 구매하는 경우입니다 동시에 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 이동 방향에 대해 확신 할 수는 없습니다. 이 전략을 사용하면 투자자는 무제한적인 이익을 유지할 수 있습니다. 두 옵션 계약 비용 Straddle Strategy 중립적 인 시장 진출을위한 간단한 접근법을 읽어보십시오 .7 Long Strangle. 긴 strangle 옵션 전략에서 투자자는 동일한 만기 및 기본 자산을 가지고 있지만 다른 파업 가격 풋 스트라이크 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파업 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 t 그는 자산의 가격을 기반으로 큰 움직임을 겪을 것이지만 이동 방향에 대해 확신 할 수 없다. 손실은 두 옵션 모두의 비용으로 제한된다. 옵션은 돈으로 구입하기 때문에 일반적으로 strangdles보다 덜 비싸다. Strangles.8 Butterfly Spread를 통해 수익을 강력하게 유지하십시오. 지금까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 포지 션 또는 계약이 필요했습니다. 나비 확산 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 3 가지 다른 파업 가격 사용 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 최고 파업 가격으로 하나의 콜 풋 옵션을 구입하는 것과 더 낮은 파격 가격으로 두 가지 콜 풋 옵션을 판매하는 것과 마지막 콜 풋 옵션 훨씬 더 낮은 파업 가격으로이 전략에 대해 더 자세히 알고 싶으면 Butterfly Spreads와 함께 Profit Traps Setting.9을 읽으십시오. Iron Condor. 더욱 흥미로운 전략은 ir on condor이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 목 졸기 전략에서 길고 짧은 입장을 동시에 지니고 있습니다. 철 콘도는 확실히 배우기에 충분한 시간이 필요한 상당히 복잡한 전략으로, 숙달하기 위해서는 Take Flight With 철 콘도르 철 콘도르에 몰래 들어가서 Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오. 여기에 설명 할 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 장기 또는 짧은 걸음과 동시에 목 매질 구매 또는 판매 나비 퍼짐과 유사하지만이 전략은 통화 및 풋 모두를 사용하기 때문에 서로 다릅니다. 이익 및 손실은 모두 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자는 종종 비용을 절감하면서 위험을 제한하기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. 이 str을 이해하려면 ategy 자세히, 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까? 관련 기사. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)에서 고용주의 데이터를 수집합니다. 예금 기관이 연방 기금에서 다른 예금 기관에 자금을 빌려주는 이자율. 1 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정 변동성은 측정 될 수 있습니다 1933 년 미국 의회가 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 (Banking Act)을 통과 시켰습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가계 및 비영리 부문 외부의 모든 직업을 말합니다. 미국 노동국.
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